【検証その3】TradeTrainer（トレードトレーナー）検証集「ストキャスティクス」編

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この記事を読むことで

トレードの手法構築や、実際のトレードの反省。勝てるトレーダーになるために必ずやっておくべき過去検証。この記事を見て初心者の方が勉強になれば幸いです。

※過去検証ソフトに「TradeTrainer（トレトレ）」をおすすめする理由（リンクは解説記事です）

1. 購入から最初の設定が非常に簡単にできる
2. 初心者でもわかりやすいUI・使い勝手が良い
3. 購入する前に体験版を使うことができる（通常版とほぼ同じ性能）」
4. 検証ツールでは珍しい「経済指標」の確認が簡単にできる
5. 価格が29,800円の買い切り型と、検証ツールの中では特に安い

トレーダーとして成功を目指すのなら、検証を含めた勉強は本当に大切です。手法構築やトレード反省、勉強のために過去検証を始めましょう。

検証集「ストキャスティクス」編

FXの検証ツール「TradeTrainer」ではFXのトレード手法を初心者でも分かりやすく検証することが可能です。（UIなどが見やすいなどのメリットが多い）

⇒【使いやすい】検証ツール「TradeTrainer」を使うべきメリットについて詳しく解説します

それこそトレード手法は2024年現在星の数ほどありますが、

• 実際に筆者が検証したトレード手法やインジケーター・オシレーター
• 初心者の方におすすめできるトレード手法やインジケーター・オシレーター

について解説していきます。第3回は「ストキャスティクス」についてです。

ストキャスティクスとは？

FXにはトレンド系とオシレーター系と呼ばれる2つのテクニカル分析法があります。RSIはその中でもオシレーター系に属し、オシレーター系の中では主要なツールと言えるでしょう。

• トレンド系は相場の傾向を読む（順張り系）
• オシレーター系は相場の過熱感を読む（逆張り系）

ストキャスティクスは日本語に直すと「推計統計学」と言います。「過去一定期間の最高値と最安値から終値の水準を分析する」と言うのがこのオシレーターの有用性になります。

分析した終値が、統計の範囲内に収まるか否かを判定します。その結果終値が統計の範囲外になった場合相場に対して買われすぎ・売られすぎを判断することができるわけです。

ストキャスティクスは「%K・%D」と言う2種類のデータを使います。計算方法は以下の通りです。

1. ％K=（当日終値－過去n日間の最安値）÷（過去n日間の最高値－過去n日間の最安値）×100
2. %D＝（当日終値－過去n日間の最安値）のm日間の合計÷（過去n日間の最高値－過去n日間の最安値）のm日間の合計×100

この数値を元にしてグラフにしたのが、上記の画像の下のグラフになります。

ストキャスティクスを使うメリット

まずストキャスティクスを使うメリットですが、前回解説したRSIと同じく相場の過熱感を判断するのに使えます。

ただRSIと異なりグラフが2本線で分析を行うため

• ゴールデン・デッドクロスが見れるためエントリー・利確タイミングがシビアになる

と言うメリットがあります。RSIではどこで利確・損切りをすればいいのかが少々アバウトになっていたのですが、ストキャスティクスにはそれがありません。

加えてRSIとは違いストキャスティクスにはもう1つエントリータイミングがあります。それが「ダイバージェンス」と呼ばれるエントリータイミングがあります。

簡単に言えば「価格の値動きとインジケーターの動きが逆行する」ことで、トレンドの勢いが弱くなっていることを判断することができるのです。

そのため相場の転換点を判断するのに役立ち、逆張りや天底を狙う場合ダイバージェンスは必ず覚えておくべきだと言えるでしょう。

ストキャスティクスを使うデメリット

一方ストキャスティクスを使うデメリットもあり、「エントリータイミングでダマシが発生することがある」ことです。

• トレンド転換点だったがトレンドの勢いが強すぎた結果、トレンドが継続する
• その時に指標や大きな売買が発生した結果、想定の動きをしなかった

などが理由として挙げられます。自分が想定している動きを起こさなかった場合は、適切なタイミングで損切りをするようにしましょう。

ダマシを100％避ける方法は存在しませんが、ダマシを見抜くための方法として

• 他のトレンド系・オシレーター系のツールと組み合わせて判断する
• 後述する「スローストキャスティクス」に変更する

といった方法があります。ダマシに引っかかる回数が多いと感じている場合はこういった対策に講じる必要があると言えるでしょう。

ストキャスティクスには2種類ある

ちなみにストキャスティクスには2種類あります。筆者が検証した際は前者の「ファーストストキャスティクス」を用いました。

• ファーストストキャスティクス
• スローストキャスティクス

ファーストストキャスティクスはゴールデン・デッドクロスが早く現れやすいので、転換に素早く乗れるというメリットがあります。

しかしその分ダマシが発生しやすいため、正しく損切りをしないとそのまま損失がかさんでいく可能性があります。

一方スローストキャスティクスは先述した%Dを移動平均化したSlow%Dを用います。

これを用いることでファーストストキャスティクスよりも転換点が現れるのが遅い代わりに、方向感が定まってから転換点が表示されます。

つまりその分ダマシが発生する可能性が低いということです。

そのため筆者のおすすめとしては

1. トレンド転換点を素早く見抜きたいスキャルピング勢はファースト
2. トレンド転換点よりもトレンドに長く乗っかるスイングトレード勢はスロー

と自分のトレードスタイルによって使うストキャスティクスを変更するのが良いと考えています。

実際に検証した内容

ここでは実際に検証した内容の中でも、実際に使いやすいと思った手法について軽く解説していきます。初心者の方でも分かりやすく解説をしていくつもりです。

※内容は一応検証をしたうえで利益を生み出せる手法のみ紹介していますが、検証期間は1年・トレード回数100回のみの分析となります。あくまでも参考程度でお願いします。

• 移動平均線×ストキャスティクスを用いたデイトレード

移動平均線×ストキャスティクスを用いたデイトレード

ストキャスティクスを用いて感じたのは「エントリータイミングとして使っても利確・損切りとしては判断が難しい」と言うものです。

そのため筆者が最も得意とする「移動平均線・グランビルの法則」を併用して以下のトレードルールを構築しました。（ロングの場合・ショートなら逆）

1. ％K・%Dが20%以下でゴールデンクロス発生後の次の時間足でエントリー
2. 21移動平均線到達で利確・エントリー時の底を抜けたら損切り
3. 時間足は最大1時間足まで・トレンドには乗るが長く乗らない

基本的にはこれだけです。

そもそもストキャスティクスの数値が20%以下と言うのは移動平均線から大きく乖離している状況がほとんどです。

移動平均線から大きく乖離している場合、グランビルの法則では最終的に収束する可能性が高いと示されています。ここを利確のタイミングとしました。

結果としては勝率が30％～40％程度でしたが、RR比が1：3（それ以上の場合もある）を誇っていたので破産確率はほぼ0に抑えられました。

ただ連敗するときはとことん連敗するので、エントリータイミングはかなりシビアに判定する必要があるかなと感じています。

FX検証するならTradeTrainer

FXの検証をする際は、良い検証ツールを使うことが大事です。使いやすい検証ツールを用いる他、有料・無料で性能差がある場合も。

私が使っている有料検証ツールは「TradeTrainer」です。ストラテジーテスターを用いた検証ツールではないため、チャートの巻き戻しや途中保存が可能です。

加えて他の検証ツールにはないメリットを数多く兼ね備えており

• MT4のインジケーターを表示可能
• ヒストリカルデータは無料
• 他通貨ペアとの検証（相関比較）が可能
• 経済指標の表示可能
• トレード結果の出力（HTML・Excel）が可能

ができるのが特徴です。普段無料の検証ツールを使っていた筆者からすれば、こんなに使い勝手が良かったのかと思うばかりでした。

FXの検証ツールとして有名なのはForexTester4があるかと思いますが、正直この商品よりも使い勝手はかなりいいと思っています。

加えてForexTesterは32000円（通常価格）ですが、TradeTrainerはヒストリカルデータなどを標準搭載で29800円。買ったらすぐ使えるのはありがたい。

上記のメリットのように、TradeTrainerだけの機能（ヒストリカルデータ標準搭載・重要指標確認システム）もあるので本当に使いやすいです。

もし本気でFXトレードを成長させたいと思っているのであれば、有料検証ツールを検討するのも1つです。

※ちなみにこのTradeTrainer、無料版も搭載されています。使用回数は有限ですが有料版と変わらない使い勝手なのでまずは無料で試してみましょう。

まとめ

今回は「TradeTrainer（トレードトレーナー）検証集「ストキャスティクス」編」について徹底解説しました。

• ストキャスティクスはRSIと同じく使い勝手が良いオシレーター系
• RSIに比べて「エントリータイミングがより判断しやすい」と言うメリットがある

トレードの手法構築や、実際のトレードの反省。勝てるトレーダーになるために必ずやっておくべき過去検証。この記事を見て初心者の方が勉強になれば幸いです。