この記事を読むことで
- なぜ勝てる手法はプロップトレードで勝てないのか
- 勝っているトレードルールをしっかり適合させる方法は？
- トレード手法を対プロップに向けて調整する方法
これからプロップトレーダーを目指す初心者の方は、ぜひ当サイトを参考にしていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
※前提条件として、個人口座で十分に勝てており資金力がある程度あるのであればプロップを無理に使う必要はありません。
その旨をご理解いただいたうえで以下の記事をお読み下さい。
勝っているトレードルールをプロップファーム向けに適合させる方法
個人口座では勝てているのに、プロップファームのチャレンジになるとうまくいかない。これは珍しいことではありません。逆もしかりですがここでは一旦省略します。
むしろ、多くのトレーダーがここでつまずくものであると私は思っています。
理由はシンプルです。個人資金で勝つためのルールと、プロップファームで生き残るためのルールは、似ているようで最適化の方向が違うからです。
個人トレードでは、最終的に利益が残れば問題ありません。
一時的に大きなドローダウンがあっても、自分の資金で耐えられるなら続けられます。
しかしプロップファームでは事情がまったく異なります。日次損失制限、最大ドローダウン、ニュース時の取引制限、週末持ち越し禁止、一貫性ルールなど、守るべき条件が細かく決まっています。
つまり、「勝てるかどうか」だけでなく、「失格しない形で勝てるか」が問われるのです。
プロップファーム合格で重要なのは「利益」より「失格回避」
プロップファームの評価では、利益目標を達成することも重要ですが、それ以上に大切なのは途中でルール違反を起こさないことです。
たとえば、期待値の高いルールであっても、1回の損失が大きかったり、連敗時に一気にドローダウンが膨らんだりする手法は、プロップ向きとは言えません。
個人口座なら月単位で取り返せる場面でも、プロップでは日次損失制限に触れた瞬間に終了です。
この違いを理解せずに、個人トレードで使っていた資金管理をそのまま持ち込むと、エッジがある手法でも簡単に不合格になります。
だからこそ必要なのが、手法そのものを変えるのではなく、手法を包むリスク管理の枠組みをプロップ仕様に作り替えることです。ここをやっておくことでプロップはプロップで戦略を作ることができます。
自分のルールの癖を理解していますか？
プロップに適合させる前に、自分のトレードルールを一度分解してみましょう。大きく分けて5つあります。
- どこに優位性があるのか
- 損失の出方はどうなのか
- 執行条件はどこなんおか
- 利益分布はどうなのか
- 違反リスクは含まれているのか？
1つ目は、どこに優位性があるのかです。順張りなのか、逆張りなのか、ブレイクアウトなのか。
どの相場環境で勝ちやすいのかを明確にします。
2つ目は、損失の出方です。1回の損失額、最大連敗数、同時保有時の総リスクなど、ドローダウンがどう膨らむかを把握する必要があります。
3つ目は、執行条件です。ニュースをまたぐのか、週末に持ち越すのか、深夜帯を使うのか。
プロップではこの部分が成績以上に重要になることがあります。
4つ目は、利益分布です。一撃で大きく勝つタイプなのか、小さく積み上げるタイプなのか。
利益の偏りが大きい手法は、一貫性ルールに引っかかる可能性があります。
5つ目は、違反リスクです。ナンピン、ロット急増、相関の高い銘柄の重複保有など、ファームによっては好まれない、あるいは禁止されている行動が含まれていないかを確認します。
変えるべきはリスクの出方の部分
ここで重要なのは、勝っているルールの核をむやみにいじらないことです。多くの人は、プロップに合わせようとしてエントリー条件や利確条件を細かく変えた結果、元の優位性を壊してしまいます。
本当に先に見直すべきなのは、ロットサイズ、1回あたりの損失許容、同時保有数、1日の最大損失、取引停止条件といったリスク面です。
逆に言えばリスク面以外はそこまで気にすることはないと私は考えています。
たとえば、個人口座で1回のリスクを1〜2％取っていたとしても、プロップではそれでは荒すぎることがあります。
実は評価口座においては、1回の損失を0.25〜0.5％程度に抑えるだけで、失格率が大きく下がるケースは珍しくありません。
また、日次損失上限が5％だったとしても、実際の運用ではその上限いっぱいまで使うべきではありません。
スリッページや感情的なトレード、突発的なボラティリティを考えると、内部ルールとして日次2〜2.5％程度で停止する方が現実的です。
最大損失も同様で、外部ルールより厳しい自分専用の基準を設けるべきなのではないでしょうか。
実は意識したい同時保有・相関リスクの話
※業者によっては双方向でもエッジになってBANの可能性はあるため、あくまでも一例として押さえてください。使える業者だけでご利用ください。
たとえばEURUSD、GBPUSD、ゴールド、株価指数を同じ方向で持っていると、見た目は分散しているようでも、実際には同じテーマに賭けていることがあります。
こうした状態では、単体の損失は小さくても、まとめて動いた瞬間に日次ドローダウンへ接近します。
そのため、プロップ向けには1回のリスクだけでなく、総オープンリスクの上限を決めておくことが重要です。
たとえば「1トレード0.4％、同時保有は合計1.0％まで」といったルールを作るだけでも、ドローダウンの形はかなり安定したりします。
一撃型の利益構造はプロップと相性が悪い
個人口座では、たまに大きく勝てればトータルでプラスになる手法も成立します。しかしプロップでは、一撃型の手法は扱いづらいことが多いとされます。
なぜなら、評価期間中にその大勝ちが来る保証がなく、来る前にドローダウン制限へ触れてしまう可能性があるからです。
あと一貫性に引っかかることも上げられます。一貫性が無い業者を選ぶことも選択肢としては重要ですね。
したがって、プロップ向けには「たまに大勝」より「中くらいの勝ちを繰り返せる設計」の方が有利です。
必要であれば、利確幅を少し縮めたり、エントリーを厳選したりして、利益曲線の滑らかさを優先する方が良いでしょう。
この利益曲線の滑らかさという部分が、今後のプロップ攻略では重要なコンテンツになるのかなと思っております。
評価フェーズと資金提供後では、最適な攻め方が違う
もうひとつ重要なのは、評価中と資金提供後を同じルールで考えないことです。
評価フェーズでは、一定期間内に利益目標へ到達する必要があるため、守りすぎると時間がかかりすぎます。
一方で、資金提供後は長く残って出金を続けることが目的になるため、同じリスク量では荒すぎることがあります。
個人的な結論としては、評価中は1回あたり0.5％前後、資金提供後は0.25〜0.33％程度に落とすと、安定感が増しやすいです。（ただし戦略によるため一元化はしていない）
つまり、評価通過のための設計と継続運用のための設計は分けて考えるべきだと私は考えております。
まとめ
今回は「勝てている手法はプロップファーム向けに適合させるべき理由について」という点について解説をしていきました。
- プロップファームにおいては、エッジよりもDDを変えることを意識するだけでも大きく変わる
- プロップに挑戦するなら、最初にやるべきことは新しい手法探しではなく、今持っているルールを、プロップ仕様のリスク管理で包み直すこと
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